EBA перенесла стресс-тесты банковской системы ЕС на 2013 г
Ринки 13.02.2012 10:45
Проанализировав действия системообразующих банков за последние несколько месяцев, EBA осталась довольна: институты смогут увеличить собственный капитал до 98 млрд евро, что на 26% больше требуемого регулирующим органом уровня в 78 млрд евро.
Покрыть существующий дефицит банки планируют благодаря привлечению дополнительного капитала за счет конвертации гибридных инструментов в акции, резервирования прибыли, выпуска конвертируемых облигаций, а также пересмотра стратегии в сегменте рисковых активов.
"Мы считаем, что банки действительно прислушались к рекомендациям и проделали значительную работу. Мы довольны их результатами", - заявил в конце минувшей недели председатель EBA Андреа Энриа.
"В прошлом году EBA провела несколько стресс-тестов. И рынки почувствовали, что этого уже более чем достаточно. Ситуация на рынке суверенных долгов стала выравниваться, да и в целом зона евро начала потихоньку оправляться от кризиса. И если бы они провели еще один тест в этом году, то это могло бы просто ввести рынки в заблуждение: их действия усилили бы недоверие к банкам, ведь EBA уже оценила дефицит капитала и сказала, в каком направлении стоит двигаться финансовым институтам", - считает аналитик Collins Stewart Мэттью Чеплевич.
По результатам стресс-тестов, базировавшихся на данных на конец июня и опубликованных в конце октября, EBA оценивала дефицит капитала 31 финансового института в 106 млрд евро. В декабре, несмотря на усилия банков по сокращению активов и привлечению средств, EBA повысила планку: чтобы обеспечить достаточность капитала в 9%, банкам нужно было уже 115 млрд евро (увеличение было связано главным образом с тем, что более чем вдвое выросли потребности в капитале немецких банков - с 5,2 млрд до 13,1 млрд евро). Однако примерно 37 млрд евро из этой суммы приходится на греческие банки, а также франко-бельгийский Dexia, австрийский Oesterreichische Volksbanken и немецкий WestLB. EBA исключила их из расчетов, так как они сейчас реструктурируют бизнес или выполняют обязательства, связанные с кредитом МВФ.
Тем не менее, ряд европейских чиновников и представителей банков беспокоятся, что требования EBA могут быть губительны для сектора. "Мы обеспокоены снижением уровня кредитования. Частично это связано с требованиями по сокращению дефицита капитала, которые банки вынуждены выполнять после стресс-тестов EBA", - заявил глава ЕЦБ Марио Драги. Однако EBA настаивает на том, что компенсация нехватки средств на балансе не окажет существенного негативного влияния на кредитоспособность организаций.
"Только 3% рекапитализации будет обеспечено за счет урезания доли заемных средств, и то по большей части потому, что банкам придется пойти на сокращение активов, чтобы гарантировать помощь от государства. Таким образом, влияние снижения объемов кредитования будет менее 1% от общего объема", - сказано в заявлении EBA.
"Банкам в любом случае пришлось бы увеличить капитал из-за "Базеля III". Поэтому EBA только с большой натяжкой можно будет обвинить в снижении банками объемов кредитования в 2012 г. В конце концов, из-за финансового кризиса спрос на кредиты значительно упал", - подчеркнул Чеплевич.
Напомним, в декабре 2011 г. EBA обнародовала результаты стресс-тестов европейских банков. 31 фининститут из 91 не выдержал испытания. По итогам проверки EBA издала рекомендации, связанные с потребностями европейских банков в рекапитализации. Эти меры являются частью более широкого европейского пакета, согласованного Европейским советом 26 октября, и подтвержденного во время Совета министров финансов и экономики 30 ноября. EBA рекомендует национальным властям потребовать у банков увеличить капитал, создавая капитальный буфер.
Отметим, в июле банковские стресс-тесты в Евросоюзе провалили 8 банков из 90.
В конце ноября 2010 г. официальный представитель руководителя ведомства Европейской комиссии по регулированию рынков Шанталь Хьюз сообщила, что стресс-тесты ведущих европейских банков будут проводиться ежегодно начиная с 2011 г. В июле прошлого года в ФРС США также заявляли, что намерены ввести обязательные ежегодные стресс-тесты для американских банков с целью установления контроля над выплатой дивидендов. В конце января 2012 г. в Нацбанке Украины заявили, что банковская система страны не требует проведения дополнительного стресс-тестирования.
Теги: Марио Драги Dexia Collins Stewart Мэттью Чеплевич Переглядів: 1265
