НБУ вводит новую методику расчета UIIR

Ринки Банки 24.07.2018    19:02 Национальный банк Украины (НБУ) вводит новую методику расчета Украинского индекса межбанковских ставок (UIIR), который рассчитывается и публикуется Нацбанком с декабря-2015 с целью предоставления участникам рынка объективных индикаторов стоимости гривневых ресурсов на межбанковском рынке Украины, говорится в сообщении НБУ на веб-сайте

В настоящее время для расчета UIIR используются данные из систем КредИнфо и ВалКли, а методика базируется на определении среднеарифметического значения после отсечения 20% сделок с высокими ставками и 20% сделок с низкими ставками.

Новая методика предполагает использование информации о сделках, заключенных банками на межбанковском кредитном рынке, которую НБУ получает через каналы обмена информации от торгово-информационных систем, а также двухступенчатую систему отсечения соглашений, параметры которых отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок в течение дня, и такие сделки является не репрезентативными для их учета при расчете UIIR. Сначала из имеющегося ряда соглашений отсекается 5% сделок с крупнейшими и 5% сделок с наименьшими ставками. На втором этапе отсекаются соглашения со ставками, которые отклоняются от среднеарифметического значения ставки более чем на два стандартных отклонения.

"Введение новой методики расчета UIIR приближает ее к международным стандартам расчета аналогичных показателей, и делает UIIR более привлекательным бенчмарком денежного рынка, который может использоваться участниками рынка при заключении сделок с плавающей ставкой или сделок с производными инструментами, которые привязаны к процентной ставке", говорится в сообщении.

Соответствующие изменения закреплены решением правления № 466 от 19 июля 2018 года "Об утверждении изменений в Порядок расчета и обнародования Украинского индекса межбанковских ставок", они вступают в силу 1 августа 2018 года.

Теги:   НБУ расчет UIIR Переглядів:   2221