Premarket 05/03: отскоки вверх следует использовать для закрытия длинных позиций

Обзоры рынка 05.03.2013 Итоги дня: UX -0,47% (1029,15 п.) Индекс UX в понедельник опустился до уровня в 1029,15 п., потеряв в весе 0,47%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 46,1 млн. грн., из них на рынке заявок — 23,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 20,9 млн. грн. По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции MSICH (21,7 млн. грн.), UNAF (3,7 млн. грн.), CEEN (2,1 млн. грн), DOEN (1,1 млн. грн.) и AVDK (0,5 млн. грн.). В лидерах роста и падения по итогам торгов были бумаги второго и третьего эшелонов. Ликвидные индексные бумаги, за исключением MSICH (+0,04%), закрылись со знаком минус. В лидерах падения оказались USCB (-1,72%), UNAF (-1,19%), CEEN (-0,76%) и AZST (-0,58%). На срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 21,4 млн. грн. (по фьючерсам — 18,1 млн. грн., по опционам — 3,3 млн. грн.). Фьючерс UX-3.13 начал торговую сессию c потери в весе порядка 1%, протестировав чуть позже линию поддержки на уровне в 1045 п., от которой отбился, а далее пролежал в боковике вплоть до закрытия. Создается впечатление, что кто-то пытается всеми правдами и неправдами удержать индекс от падения, не позволяя сходиться спреду между фьючерсом и спотом, который является предохранителем автоматического включения раскручивания арбитражных корзин. А арбитражеры короткие во фьючерсе и длинные в споте. Почему это делают? Видимо, рассчитывают на экспирации потянуть спот к фьючерсу, но, по моему мнению, они не учитывают весь потенциальный объем арбитражных корзин. А, учитывая наш рынок, могу предположить, что объем длинных позиций в споте такой, что рынок просто не сможет весь этот объем переварить. Кто будет покупать весь образовавшийся объем на споте? Свежих денег там как не было, так и нет, денежные средства, которые показала биржа вчера, явно не предназначены для рынка акций. Делайте выводы. По итогам торговой сессии фьючерс UX-3.13 закрылся с потерей в весе 0,97%, с расчётной ценой 1058,10 п. и спрэдом +28,95 п. Европейские площадки большую часть торговой сессии демонстрировали негативную динамику, и к концу дня индикаторы закрылись разнонаправленно. Индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX снизился на 0,21%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 подрос на 0,21%, а индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 0,48%. Американские площадки начали торговую сессию под давлением начавшегося секвестра бюджета на отрицательной территории, но под влиянием заявления заместителя главы ФРС Дж.Йеллен «быкам» все же удалось перехватить инициативу и вывести индексы на положительную территорию. По итогам торгов на американских площадках Индекс Dow Jones повысился на 0,27%, S&P — на 0,46%,а Nasdaq — на 0,39%. Внешний фон перед открытием Еврозона. Сегодня выходят индексы деловой активности в сфере услуг за февраль 2013 года в Германии, Франции, Испании и по еврозоне в целом, а также будут опубликованы розничные продажи за январь 2013 года. Азия. На азиатских площадках доминирует положительная динамика, несмотря на опубликованный утром индекс деловой активности в сфере услуг HSBC, который составил в феврале 52,1 п., предыдущее значение было 54 п. Индекс Shanghai Composite прибавляет 2,33%, а Nikkei подрос на 0,27%. Фьючерс S&P500 теряет в весе 0,01%. Российский MICEX демонстрирует повышение на 0,55%. Таким образом, фон перед открытием торгов на отечественных площадках складывается умеренно-позитивный. С открытия можем увидеть попытку «быков» увести нас на более высокие уровни, но отскоки вверх стоит использовать для закрытия длинных позиций. Всем удачного торгового дня! И сегодня мы открываем торговую сессию под эту композицию Eminem — Not Afraid. Важная статистика сегодня 11:00 – Индекс деловой активности в секторе услуг (еврозона) 11:30 – Индекс деловой активности в секторе услуг (Великобритания) 12:00 – Розничные продажи (еврозона) 17:00 – Индекс деловой активности в сфере (США)